Посмотрите похожие работы
Платежные системы на основе пластиковых карт. (на конкретном примере)
Межбанковский кредит, проблемы и перспективы его развития
Организация валютных операций в коммерческом банке, на примере в АБ «Первомайский»
Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами для примера использовать КФ ЗАО «Нефтепромбанк»
Управление капиталом коммерческого банка. АКБ «Горе от ума»

Информация о готовой работе

Тема Кредитные риски и управление ими
Год сдачи в учебное заведение: 2004 г.
Цена:3000 руб.
Объем работы: 81 стр.
Тип работы:Диплом.
Содержание:Заданная тема диплома: Кредитные риски и управление ими

Введение
1. Сущность кредитного риска
1.1. Понятие кредитного риска, его место в системе финансовых рисков коммерческих банков
1.2. Факторы кредитного риска

2. Действующая практика управления кредитными рисками
2.1. Оценка целесообразности и возможности предоставления кредита
2.2. Оформление и контроль за исполнением кредитной сделки в целях минимизации кредитного риска
2.3. Страхование кредитного риска

3. Зарубежный опыт моделирования кредитных рисков
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение: Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономической среды отечественные банки должны не только сохранять, но и преумножать средства своих клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры. В этих условиях профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.
Кредитные операции — самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности — риск ликвидности (неспособность банка погасить обязательства перед вкладчиками), кредитный риск (непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту. Поэтому тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит составляют одну из основополагающих функций кредитных подразделений банка.
Если обратиться к практике российских коммерческих банков, то они, как известно, переживают сегодня период глубокой структурной трансформации, быстрой смены приоритетов, изменения методов работы. Происходит переход от высокомонополизированной государственной структуры и административно-бюрократических методов управления банковской сферой к динамичному и конкурентному банковскому сообществу, ориентирующемуся на рынок, на коммерческий успех. Как и на Западе, кредитные операции служат важнейшим доходообразующим фактором в деятельности российских банков. Структура банковского кредитного портфеля в России сегодня весьма своеобразна — он почти целиком (на 95,6%, по данным Центрального банка РФ) состоит из краткосрочных ссуд сроком от 3 до 6 месяцев с большой степенью концентрации кредитов в сфере торгово-закупочного бизнеса. Подобная ориентация банков во многом продиктована суровыми реалиями современной экономической обстановки в стране. Руководствуясь законами рынка, банки вкладывают дефицитные и дорогостоящие денежные ресурсы в операции, обеспечивающие наивысшую процентную маржу. Эта стратегия, будучи недостаточно адекватной с точки зрения социально-экономических приоритетов, таит опасность и для самих банков.
Глава 3:
Поскольку модель не дает балльной оценки кредита, Z-оценки могут использоваться лишь для определения обшей кредитоспособности. Таким образом, Z-оценка — это просто сигнал раннего предупреждения.
Эксперименты с классификациями свидетельствуют о том, что данные бухгалтерского учета полезны и одновременно дают нам образец представления этих данных в виде, удобном для анализа, и в конечном итоге классификационные модели работают как подспорье в процессе оценки кредитов.
Но при всех достоинствах моделей предсказания риска необходимо указать, что важен не только анализ числовых показателей, а и человеческие отношения между сторонами. Пока исследователи не научатся в теоретических и эмпирических моделях учитывать роль межличностных отношении, разрыв между теорией и практикой преодолеть не удастся.
Рассмотренные методики оценки кредитных рисков банками США могут применяться в российских условиях с рядом оговорок. Не все инструменты, используемые американскими аналитиками, могут быть напрямую применены к анализу российских заемщиков.
Тем не менее американские методы хороши своей наглядностью, схематичностью. Они дают основные направления, по которым следует проводить анализ кредитоспособности заемщика, и могут послужить примером для построения российских методик.
Широта охвата и глубина учета специфики производственного процесса, множественность факторов используемых математических моделей, сочетание и возможность применения различных аспектов оценки кредитоспособности заемщика позволяют рассматривать проблему кредитования под разным углом и учитывать как можно большее число факторов, что особенно актуально в условиях нестабильной экономической конъюнктуры.
Очевидно, что применение описанных схем в российских условиях затруднено по целому ряду причин. Это недостаточный уровень текущего контроля, необъективная информация, недостаточный экспертный анализ, сложность аудита и регресса.
Таким образом, разумное применение американских методов оценки кредитных рисков с учетом российской специфики сможет стать фактором, положительно влияющим на устойчивость и процветание российских банков и страховых компаний, их взаимодействие с предприятиями реального сектора и будет способствовать укреплению их позиций в мире.
Заключение:
Подводя итог данной дипломной работы, можно сделать следующие выводы.
Кредитные операции – основа банковского бизнеса, поскольку являются главной статьей доходов банка. Однако с такими операциями связан риск невозврата ссуды (кредитный риск), которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск как один из видов банковских рисков является главным объектом внимания банков.
В основе управления кредитным риском лежит система управления банковскими рисками. Под ней понимается совокупность факторов, критериев и способов оценки риска, а также способов управления им, составляющих целостность.
Критерием оценки кредитного риска является ликвидность, достаточность и сохранность обеспечения и обоснованность кредитного предложения, кредитоспособность, достаточность капитала и качество управления.
Основным критерием оценки кредитного риска выступает кредитоспособность заемщика.
Способом управления кредитным риском является:
• определение минимального риска (классификация ссуд в зависимости от финансовой устойчивости заемщика) и характер самой сделки;
• определение платы за риск (установление цены кредита от степени риска);
• разработка мер, при помощи которых могут быть компенсированы возможные потери от невозврата кредита, в т.ч. использование страхования.
Данный подход к управлению кредитным риском до недавнего времени считался присушим только капиталистической системе хозяйствования и поэтому почти не исследовался в советской экономической литературе.
За все время существования банковской системы РФ так и не было разработано методики, которая позволяла бы с высокой степенью эффективности оценивать риски кредитования российской промышленности, хотя такие попытки предпринимались. Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаше, чем зарубежные банки, оказываются в кризисных ситуациях.
Большая часть таких случаев связана с отсутствием практики банковского риск-менеджмента, неадекватной оценкой надежности и устойчивости клиентов, а также собственного финансового положения.
Однако методики по оценке рисков банка разработаны и широко применяются во многих странах мира. К тому же международная практика доказала, что одним из действенных методов управления риском является страхование кредитов.