Посмотрите похожие работы
Платежные системы на основе пластиковых карт. (на конкретном примере)
Межбанковский кредит, проблемы и перспективы его развития
Организация валютных операций в коммерческом банке, на примере в АБ «Первомайский»
Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами для примера использовать КФ ЗАО «Нефтепромбанк»
Управление капиталом коммерческого банка. АКБ «Горе от ума»

Информация о готовой работе

Тема Управление банковскими рисками на примере отделения Сбербанка РФ
Год сдачи в учебное заведение: 2006 г.
Цена:3000 руб.
Объем работы: 91 стр.
Тип работы:Диплом.
Содержание:Заданная тема диплома: Управление банковскими рисками на примере отделения Сбербанка РФ

Введение 3
Глава 1 Теоретические аспекты банковских рисков 6
1.1 Возникновение и содержание рисков как экономической категории 6
1.2 Классификация банковских рисков, сущность кредитных рисков 13
1.3 Этапы процесса управления кредитными рисками 18
1.4 Особенности оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика 23
Глава 2 Основы управления рисками 35
2.1 Оценка, основные принципы и современная организация управления банковскими рисками 35
2.2 Анализ системы управления рисками 39
2.3 Организация процесса по управлению рисками в Сбербанке России 58
2.4 Управление кредитными рисками: проблемы и перспективы 60
Глава 3 Управление банковскими рисками и пути повышения его эффективности на примере отделения №8588 «Сбербанка России»» 66
3.1 Организация системы управления банковскими рисками 66
3.2 Система оценки и контроля кредитных рисков 72
3.3 Методика оценки кредитоспособности заемщика 80
3.4 Пути повышения эффективности деятельности банка на основе совершенствования системы управления кредитными рисками 86
Заключение 88
Список ипользованных источников 91
Введение: Одним из важнейших условий развития российского финансового рынка, укрепления рыночных основ экономики и ее интеграции в мировое финансовое сообщество является глубокое и всестороннее реформирование банковской системы.
Кредитная система страны переходит на качественно новый этап функционирования, характеризующийся нарастанием конкуренции, ужесточением норм государственного регулирования и надзора, повышением требований к уровню капитализации и качества капитала, усилением взаимодействия с реальным сектором экономики, ростом общего уровня риска деятельности.
Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками.
В силу специфики банковского бизнеса, риск для банка - явление обязательное и непременное. Поэтому можно вести речь не об избежании риска вообще, а о предвидении и снижении его до минимального уровня, то есть до такого, когда банковский риск является управляемым.
Принятие рисков - основа банковского дела. Банк имеет успех тогда, когда принимаемые им риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Сбербанк России стремится получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.
Ни один риск не может быть устранен полностью, поэтому конечная цель анализа и управления рисками - определить оптимальное сочетание рискованности и прибыльности операций.
Вопросы управления рисками для Сбербанка России в условиях повышения качества и предложения банковских продуктов и услуг, снижения маржи, усложнения используемых компьютерных систем хранения и обработки данных, вовлечения банка в международную банковскую систему приобрели особое значение и поэтому выбранная тема дипломного проекта актуальна.
Объектом исследования является – Сбербанк России.
Предметом являются системы рисков в Сбербанке.
Целью дипломного проекта являлся анализ теории банковских рисков, проблем управления рисками, оценка кредитных рисков и разработка мероприятий по совершенствованию системы по управлению кредитными рисками ОСБ №8588 Сбербанка России.
Для достижения поставленной цели в дипломном проекте был обоснован ряд задач исследования:
- рассмотреть понятие банковских рисков;
- исследовать теоретические аспекты банковских рисков;
- обосновать методы управления и оценки рисков;
- выделить наиболее эффективные методы управления рисками;
- определить основные этапы процесса управления кредитными рисками в ОСБ №8588;
Глава 3:
Методика предполагает, что при оценке кредитоспособности организации учитываются следующие элементы:
? правоспособность, - финансовая устойчивость, - платежеспособность;
? эффективность использования собственных и привлеченных средств;
? доходность (рентабельность деятельности), - коммерческая активность;
? наличие обеспечения или других гарантий возврата ссуд;
? организация бухгалтерского и складского учета; порядок хранения и реализации товаров;
? качество управления деятельностью организации и деловая репутация.
Банк с помощью подготовительных мероприятий должен убедиться в правоспособности заемщика. В рассматриваемом примере заемщиком является АОЗТ, прошедшее регистрацию в органах исполнительной власти, имеющее расчетный счет в банке и печать. Руководители предприятия наделены акционерами, согласно Уставу, необходимыми полномочиями для ведения переговоров с банком и их личности подтверждены. Предприятие не является банкротом, не несет каких-либо ограничений судебного порядка на свою уставную деятельность. Таким образом, предприятие признано банком правоспособным.
Финансовая устойчивость заемщика оценивается посредствам анализа структуры средств хозоргана, соотношения стоимости товарных запасов и собственных и заемных источников их формирования, соотношения краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств заемщика. Показатели финансовой устойчивости показывают, насколько предприятие независимо от внешних финансовых источников, обладает способностью к повышению ликвидных активов, защищено от внешних неблагоприятных воздействий (например, инфляции).
Заключительным этапом анализа деятельности клиента являются:
? определение класса кредитоспособности клиента;
? составление рейтинговой оценки заемщика;
? выявление основных факторов повышения уровня кредитоспособности;
? разработка условий кредитования;
? определение характера кредитных отношений.
Оценка финансовой устойчивости клиента крупнейшим банком Сбербанком РФ, также как и рейтинговая основывается на определении класса кредитоспособности заемщика. Для определения класса необходимо рассмотреть 5 коэффициентов:
? Коэффициент абсолютной ликвидности.
? Промежуточный коэффициент покрытия.
? Коэффициент текущей ликвидности.
Заключение:
Степень кредитного риска зависит во многом от организации кредитного процесса в банке. Наличие инструктивных и методологических документов, регулирующих кредитные операции банка, разработка четкой процедуры рассмотрения и разрешения ссуды, определение требований к кредитной документации, создание системы эффективного контроля за обоснованностью выдачи ссуды и реальностью источников ее погашения, хорошая постановка аналитической работы в банке и высокий уровень информации о клиентах - все это в значительной мере уменьшает риск кредитных сделок банка. Данный фактор имеет особо важное значение при недостаточно высокой квалификации и опытности кредитных работников большинства коммерческих банков России.
Основная задача снижения кредитного риска – наиболее значимый вопрос в системе управления деятельностью любого коммерческого банка.
Снижение кредитного риска для ОСБ № 8588 достигается в основе его диверсификации. Кредитная деятельность ОСБ № 8588 при выборе направления развития кредитных операций, как юридических так и физических лиц, требует более надежных методов защиты от финансовых потерь.
ОСБ № 8588 предлагается перейти к организации синдицированного кредитования.
Синдицированное кредитование представляет собой объединение нескольких кредиторов для привлечения больших объемов финансирования. Привлекательность участия в синдикате для кредиторов определяется вовсе не недостатком средств для финансирования, как это принято считать, а возможностью диверсификации рисков. Платой за эту выгоду является меньшая стоимость и больший срок заимствования.
Создание синдиката кредиторов уникально тем, что такая форма заимствования сочетает публичное финансирование с индивидуальным банковским подходом. Заемщик получает большой кредит и при этом общается фактически лишь с одним банком - организатором сделки.
Поскольку ОСБ № 8588, являясь функциональной частью всего Сбербанка России, имеет такой же высокий рейтинг среди банков на мировом финансовом рынке, следует учесть возможность формирования партнерских отношений в сфере синдицированного кредитования совместно с банком Standard Bank (London).
Standard Bank (London) планирует наращивать на территории России объемы синдицированного кредитования. Логика построения синдицированного кредита для ОСБ № 8588 выглядит следующим образом:
1. ОСБ № 8588 организует синдицированный кредит на сумму $5 млн. для федеральных структур и органов исполнительной власти Ульяновской области. При этом кредитование будет осуществляться в рамках лимитов риска, установленных на региональные исполнительные органы. Целесообразно установить срок кредита, равный одному году. Во-первых, это возможный первый кредит синдицированного типа, поэтому необходимо с одной стороны упростить процедуру кредитования, а с другой стороны свести к минимуму возможные потери для всех субъектов данной сделки, в т.ч .и для зарубежного партнера.